Was ist Margin Margin kann als ein guter Glauben Kaution für die Aufrechterhaltung offener Positionen gedacht werden. Dies ist nicht eine Gebühr oder eine Transaktionskosten, es ist einfach ein Teil Ihres Kontos Eigenkapital gesetzt und als Margin Einzahlung zugeordnet. Denken Sie daran, dass der Handel auf Margin sowohl positiv als auch negativ auf Ihre Handelserfahrung auswirken kann, da sowohl Gewinne als auch Verluste dramatisch verstärkt werden können. Sie können den Verwendungszweck "Used and Usable Margin" im Kontenfenster der Trading Station verfolgen. SMART MARGIN WATCHER: VERWALTEN SIE IHR HANDELSKONTO SMARTER FXCM ist bestrebt, die Rentabilität der Kunden zu steigern. Wir wissen, dass unsere Trader mehr als 50 Jahre alt sind, aber viele Trader verlieren mehr Geld, um Trades zu verlieren, als sie auf Gewinnen machen. FXCM glaubt, dass die Smart Margin Watcher-Funktion, eine der neuesten Trading-Station-Features, Ihnen helfen kann, vor Margin Calls zu bleiben und letztlich Sie in eine bessere Position zu handeln. Die Smart Margin Watcher wurde entwickelt, um Ihre Positionen zu überwachen und ALERT Sie, wenn der Markt gegen Ihre Trades geht und Ihr Konto Billigkeit unterhalb Ihrer Margin-Anforderungen sinkt. Im Wesentlichen kann die Smart Margin Watcher Ihnen einen Puffer zwischen Ihrem Margin Warnung und Liquidation, so dass Sie entweder mehr Gelder oder in der Nähe von Positionen, um potenziell vermeiden einen Margin-Aufruf. Was sind FXCM Margin-Anforderungen FXCM LLC bietet standardmäßig ein Maximum von etwa 50: 1 Leverage (oder 2 Margin) auf seinem Devisenhandel Konten. Die Margin-Anforderungen (pro 1K Los) bei FXCM werden einmal monatlich aktualisiert. Siehe FX MMR pro 1k Los. WENN IST MARGIN AKTUALISIERT Die Margin-Anforderungen werden jeden Monat am letzten Freitag aktualisiert, um Preisschwankungen Rechnung zu tragen. FXCM erwartet nicht mehr als ein Update pro Monat, aber extreme Marktbewegungen oder Ereignisrisiken können unplanmäßige intramonth Updates erforderlich machen. Uptodate Margin-Anforderungen werden im Fenster Vereinfachte Handelsgeschäfte der Handelsstation angezeigt. Mehr Informationen Risk Adjusted Return BREAKING DOWN Risk Adjusted Return Die risikoadjustierte Rendite ist in ihrer einfachsten Definition, wie viel Rendite Ihre Investition in Bezug auf die Höhe des Risikos gemacht hat, die die Investition über einen bestimmten Zeitraum hinweg genommen hat. Wenn zwei oder mehr Anlagen die gleiche Rendite über einen bestimmten Zeitraum haben, wird derjenige, der das niedrigste Risiko aufweist, die bessere risikoadjustierte Rendite haben. Angesichts der Tatsache, dass verschiedene Risikomessungen den Anlegern sehr unterschiedliche analytische Ergebnisse liefern, ist es wichtig, klar zu sein, welche Art der risikoadjustierten Rendite berücksichtigt wird. Im Folgenden finden Sie Beispiele für widersprüchliche risikoadjustierte Renditeberechnungen und deren Auswirkungen. Sharpe Ratio Beispiel Die Sharpe Ratio ist ein Maß für eine Investitionsüberschussrendite oberhalb der risikolosen Rate pro Einheit der Standardabweichung. Sie wird berechnet, indem die Rendite der Investition, die Subtraktion der risikofreien Raten und die Division dieses Ergebnisses durch die Investitionsstandardabweichung berechnet werden. Alles andere gleich, ein höheres Sharpe Verhältnis ist besser. Der Investmentfonds A ist im vergangenen Jahr 12 Jahre alt und hatte eine Standardabweichung von 10. Der Investmentfonds B gibt 10 zurück und hatte eine Standardabweichung von 7. Der risikofreie Zins über dem Zeitraum war 3. Die Sharpe-Ratios würden wie folgt berechnet : Mutual Fund A: (12 - 3) 10 0,9 Investmentfonds B: (10 - 3) 7 1 Auch wenn der Investmentfonds A eine höhere Rendite erwirtschaftete, hatte der Investmentfonds B eine höhere risikoadjustierte Rendite Einheit des Gesamtrisikos als Mutual Fund A. Treynor Ratio Beispiel Das Treynor-Verhältnis wird auf die gleiche Weise berechnet wie das Sharpe-Verhältnis, verwendet aber die Investitionen beta im Nenner. Ein höheres Treynor-Verhältnis ist besser. Bei der Verwendung des vorherigen Fondsbeispiels und unter der Annahme, dass jedes der Fonds eine Beta von 0,75 hat, sind die Berechnungen wie folgt: Investmentfonds A: (12 - 3) 0,75 0,12 Investmentfonds B: (10 - 3) 0,75 0,09 Hier ist Mutual Fonds A hat ein höheres Treynor-Verhältnis, was bedeutet, dass der Fonds mehr Rendite pro Einheit des systematischen Risikos verdient als Fonds B. Aufgrund dieses Ergebnisses und des Ergebnisses der Sharpe-Ratioberechnung kann geschlossen werden, dass Fonds B effizienter eine Rendite erzielen kann Einheit des unsystematischen Risikos.
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